Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance
  • Produktbild: Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance

Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance

182,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

12.01.2022

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

280

Maße (L/B/H)

25/17,5/2 cm

Gewicht

700 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-316-51809-0

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

12.01.2022

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

280

Maße (L/B/H)

25/17,5/2 cm

Gewicht

700 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-316-51809-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: Libri GmbH

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance
  • Produktbild: Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance
  • 1. Introduction; 2. Univariate risk representation using arrival rates; 3. Estimation of univariate arrival rates from time series data; 4. Estimation of univariate arrival rates from option surface data; 5. Multivariate arrival rates associated with prespeci¿ed univariate arrival rates; 6. The measure-distorted valuation as a financial objective; 7. Representing market realities; 8. Measure-distorted value-maximizing hedges in practice; 9. Conic hedging contributions and comparisons; 10. Designing optimal univariate exposures; 11. Multivariate static hedge designs using measure-distorted valuations; 12. Static portfolio allocation theory for measure-distorted valuations; 13. Dynamic valuation via nonlinear martingales and associated backward stochastic partial integro-di¿erential equations; 14. Dynamic portfolio theory; 15. Enterprise valuation using in¿nite and finite horizon valuation of terminal liquidation; 16. Economic acceptability; 17. Trading Markovian models; 18. Market implied measure-distortion parameters; References; Index.