Analisi del rischio di ritorno di una società selezionata di BSE AUTO
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- Italienisch ausgewählt
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26,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.05.2020
Verlag
Sciencia ScriptsSeitenzahl
76
Maße (L/B/H)
22/15/0,5 cm
Gewicht
131 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Italienisch
ISBN
978-620-0-95106-9
Presentiamo un modello di mercato finanziario in cui la diversificazione acerba, basata semplicemente sulla dimensione del portafoglio e ottenuta come conseguenza della legge dei grandi numeri, si distingue dalla diversificazione efficiente, basata sull'analisi della media-varianza. Questa distinzione produce una formula di valutazione che coinvolge solo il rischio essenziale che si concretizza nel rendimento di un'attività, dove il rischio complessivo può essere scomposto in una parte sistematica e non sistematica, come nella teoria del pricing dell'arbitraggio; e la componente sistematica ulteriormente scomposta in una parte essenziale e non essenziale, come nel modello di pricing del capital-asset-asset. I fattori del modello sono scelti in modo endogeno con una procedura analoga all'espansione di Karhunen-Loéve dei processi stocastici a tempo continuo; esso ha una proprietà di ottimalità che giustifica l'uso di un numero relativamente piccolo di essi per descrivere le strutture di correlazione sottostanti.
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