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Produktbild: Rohstoff-Trading mit System

Rohstoff-Trading mit System Bewährte Handelsstrategien für Gold, Kaffee und Co.

24,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.2020

Verlag

Börsenbuchverlag

Seitenzahl

320

Maße (L/B/H)

21,3/13,6/3,2 cm

Gewicht

448 g

Farbe

Anthrazit / Mint

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86470-706-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.2020

Verlag

Börsenbuchverlag

Seitenzahl

320

Maße (L/B/H)

21,3/13,6/3,2 cm

Gewicht

448 g

Farbe

Anthrazit / Mint

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-86470-706-3

Herstelleradresse

Börsenbuchverlag
Am Eulenhof 14
95326 Kulmbach
DE

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  • Produktbild: Rohstoff-Trading mit System

  • INHALT

    DANKSAGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7

    VORWORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9




    KAPITEL 1 Warum arbeitet man an der Börse? . . . . . . . . . . . .     13




    KAPITEL 2 Vom Präsenz- zum elektronischen Handel – Start des algorithmischen Tradings . . . . . . . . . . . .     19




    KAPITEL 3 Verschiedene Formen des Tradings . . . . . . . . . . . .     27

    3.1 Systematisches Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     27

    3.2 Extrembeispiel für systematisches Trading: LTCM und seine Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     28

    3.3 Diskretionäres Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     32

    3.4 Extrembeispiel für diskretionäres Trading: 9/11 . .     33

    3.5 Verschiedene Trading-Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . .     37

    3.6 „Gut Feeling“ – Handel aus dem Bauch heraus . . .     38

    3.7 Fundamental – billig oder teuer? . . . . . . . . . . . . . .     38

    3.8 Breakouts – Ausbrüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39

    3.9 Mean Reversion – zurück zur Mitte . . . . . . . . . . . .     40

    3.10 Trendfolge – es gibt kein Limit . . . . . . . . . . . . . . . .     40

    3.11 Retracements und Extensions – Engineering . . . .     41

    3.12 Extrembeispiel für Handel ohne konkreten Trading-Ansatz: 2 Tage im September 2007 . . . . .     41




    KAPITEL 4 Verschiedene Marktteilnehmer an den Börsen . .     45

    4.1 Der Arbitrageur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45

    4.2 Der Marketmaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46

    4.3 Der Spekulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     47

    4.4 Langfristiger Investor: Fonds, Hedgefonds, Notenbanken, Privatpersonen . . . . . . . . . . . . . . . . .     47

    4.5 Kurzfristiger Investor: Day-Trading in verschiedenen Zeitintervallen . . . . . . . . . . . . . . .     48

    4.6 Extrembeispiel für Handel mit institutionellen Kunden: The good, the bad and the ugly . . . . . . . .     48




    KAPITEL 5 Risiko- und Money-Management . . . . . . . . . . . . . .     51

    5.1 Extrembeispiel Immobilien- und Finanzkrise 2008/09: Ein Trading Floor wird vaporisiert . . . .     55

    5.2 Die zehn häufigsten Gründe, weshalb Trader kein Geld verdienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57




    KAPITEL 6 Der Handel mit zwei Algorithmen an den Rohstoffmärkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59

    6.1 Warum Rohstoff-Futures-Märkte? . . . . . . . . . . . . .     60

    6.2 Der erste Algorithmus: Breakout-System Global One. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     64

    6.3 Das Global-One-Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     65

    6.4 Die Einstiegssignale und Einstiege . . . . . . . . . . . . .     68

    6.5 Die Ausstiege und Stop-Loss-Levels . . . . . . . . . . . .     70

    6.6 Der Backtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71

    6.7 Unser Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     72

    6.8 Der zweite Algorithmus: Trendfolgesystem Global Two . . . . . . . . . . . . . . . . . .     74

    6.9 Das ALGO-GT-Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     75

    6.10 Die „Storyline“ und unsere Erfahrung . . . . . . . . . .     76

    6.11 Commitments-of-Traders-Daten und ihre Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     77

    6.12 Exkurs: Erweiterter CoT-Report . . . . . . . . . . . . . . .     79

    6.13 Saisonalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     80

    6.14 Die Umsetzung mit Futures oder Optionsscheinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     82

    6.15 Unser Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     86

    6.16 Generelle Erläuterung zu den einzelnen Futures . .     87




    KAPITEL 7 Die Energiemärkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89

    7.1 Crude Oil (Erdöl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     90

    7.2 Heating Oil (Heizöl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100

    7.3 RBOB Gasoline (bleifreies Benzin) . . . . . . . . . . . . .     108

    7.4 Natural Gas (Erdgas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     116




    KAPITEL 8 Metalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     125

    8.1 Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126

    8.2 Silver (Silber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     136

    8.3 Copper (Kupfer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     146

    8.4 Platinum (Platin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     154

    8.5 Palladium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     162




    KAPITEL 9 „Soft Commodities“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     171

    9.1 Kaffee (Coffee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     172

    9.2 Arabica Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     174

    9.3 Robusta Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     184

    9.4 Cocoa (Kakao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     190

    9.5 Sugar (Zucker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200

    9.6 Cotton (Baumwolle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     210

    9.7 Orange Juice (Orangensaft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     220




    KAPITEL 10 Agrarrohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     227

    10.1 Wheat (Weizen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     228

    10.2 Hard Red Winter Wheat (Harter roter Winterweizen) . . . . . . . . . . . . . . . . . .     236

    10.3 Corn (Mais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     243

    10.4 Soybeans (Sojabohnen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     250

    10.5 Soybean Meal (Sojabohnenmehl) . . . . . . . . . . . . . .     257

    10.6 Soybean Oil (Sojabohnenöl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264




    KAPITEL 11 Die Fleischmärkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     273

    11.1 Lean Hogs (Magere Schweine) . . . . . . . . . . . . . . . .     274

    11.2 Live Cattle (Lebendrinder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     281




    KAPITEL 12 Weitere Futures im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . .     287

    12.1 T-Bond Future (langlaufende amerikanische Staatsanleihe) . . . . . . . . . . . . . . . . .     287

    12.2 Bitcoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     294

    12.3 Bund Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     300

    12.4 DAX Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     306

    12.5 Nasdaq Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     311




    SCHLUSSWORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     317