Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Theory: Differential Games and Mean-Field Problems
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Sprache:Englisch
62,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
30.06.2020
Abbildungen
XII, 130 p. 1 illus. in color.
Verlag
SpringerSeitenzahl
130
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/0,9 cm
Gewicht
230 g
Auflage
1st ed. 2020
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-030-48305-0
This book gathers the most essential results, including recent ones, on linear-quadratic optimal control problems, which represent an important aspect of stochastic control. It presents results for two-player differential games and mean-field optimal control problems in the context of finite and infinite horizon problems, and discusses a number of new and interesting issues. Further, the book identifies, for the first time, the interconnections between the existence of open-loop and closed-loop Nash equilibria, solvability of the optimality system, and solvability of the associated Riccati equation, and also explores the open-loop solvability of mean-filed linear-quadratic optimal control problems. Although the content is largely self-contained, readers should have a basic grasp of linear algebra, functional analysis and stochastic ordinary differential equations. The book is mainly intended for senior undergraduate and graduate students majoring in applied mathematics who are interested in stochastic control theory. However, it will also appeal to researchers in other related areas, such as engineering, management, finance/economics and the social sciences.
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