Gutscheinbedingungen

**Gültig vom 24.08.2026 bis 26.08.2026 | Gültig für nicht preisgebundene fremdsprachige Bücher | Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein | Online auf www.bücher.de einlösbar | Click & Collect nur mit Online-Zahlung (Paypal/Kreditkarte) vorab | Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen | Nur einmal pro Einkauf einlösbar | Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet | Keine Barauszahlung | Nicht gültig für Versandkosten und Services

  • Produktbild: Stochastics of Environmental and Financial Economics
  • Produktbild: Stochastics of Environmental and Financial Economics
Band 138

Stochastics of Environmental and Financial Economics Centre of Advanced Study, Oslo, Norway, 2014-2015

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

23.08.2016

Abbildungen

VIII, 360 p.

Herausgeber

Fred Espen Benth + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

360

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

557 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-37062-0

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

23.08.2016

Abbildungen

VIII, 360 p.

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

360

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

557 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-37062-0

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Stochastics of Environmental and Financial Economics
  • Produktbild: Stochastics of Environmental and Financial Economics
  • Some recent developments in ambit stochastics.- Functional and Banach space stochastic calculi. Path-dependent Kolmogorov equations associated with the frame of a Brownian motion.- Nonlinear Young integrals via fractional calculus.- A weak limit theorem for numerical approximation of Brownian semi-stationary processes.- Non-elliptic SPDEs and ambit fields: existence of densities.- Dynamic risk measures and path-dependent second order PDEs.- Pricing CoCos with a market trigger.- Quantification of model risk in quadratic hedging in finance.- Risk-sensitive mean-field type control under partial observation.- Risk aversion in modeling of cap-and-trade mechanism and optimal design of emission markets.- Exponential ergodicity of the jump-diffusion CIR process.- Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance.- Modelling the impact of wind power production on electricity prices by regime-switching Levy semistationary processes.- Pricing options on EU ETS certificates with a time-varying market price of risk model.