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Produktbild: Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control
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Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control With Applications in Finance

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

13.02.2018

Abbildungen

XVI, 14 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

364

Maße (L/B/H)

24,4/16,1/3 cm

Gewicht

745 g

Auflage

2018 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-137-03350-5

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Erscheinungsdatum

13.02.2018

Abbildungen

XVI, 14 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

364

Maße (L/B/H)

24,4/16,1/3 cm

Gewicht

745 g

Auflage

2018 edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-137-03350-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control

  • 1. Introduction 2.- Basics of Monte Carlo methods 3.- Basics of standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problem 4.- Dual representations for standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problems. 5.- Primal algorithms for optimal stopping problems: regression algorithms, optimization algorithms, policy iteration. Extensions to multiple stopping, examples. 6.- Multilevel primal algorithms. 7.- Multilevel dual algorithms 8.- Convergence analysis of primal algorithms. 9.- Convergence analysis of dual algorithms. 10.- Consumption based approaches. 11.- Dimension reduction for primal algorithms. 12.- Variance reduction for dual algorithms. 13.- Conclusion.