Die Brownsche Bewegung Eine gründliche Einführung für Ökonomen
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- Deutsch ausgewählt
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Spiralbindung
Erscheinungsdatum
14.09.2016
Verlag
BoD – Books on DemandSeitenzahl
184
Maße (L/B/H)
22/18,4/2,2 cm
Gewicht
348 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-7412-7950-8
Wer sich gründlich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, Maß und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjähriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewöhnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfähiges Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen.
In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche Einführung in den stochastischen Integrationskalkül geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.
In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche Einführung in den stochastischen Integrationskalkül geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.
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