Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
03.02.2016
Abbildungen
XXIV, mit 144 Abbildungen in Farbe.
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbHSeitenzahl
260
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,6 cm
Gewicht
376 g
Auflage
1. Auflage 2016
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-658-12261-4
Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
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