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Stochastic Processes From Physics to Finance

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.08.2015

Abbildungen

XIII, 43 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

280

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Gewicht

452 g

Auflage

Softcover reprint of the original 2nd edition 2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-03378-5

Beschreibung

Rezension

From the book reviews:

“The authors, both physicists, have revised their successful book first published in 2000. … the stochastic processes are presented clearly in mathematical language, e.g., with measure theoretical formalism, which makes the book readable for mathematicians. Its value for mathematicians, especially those who are already familiar with the basic ideas of mathematical finance, is in the many examples from physics, that provide a broad overview of the basic models and ideas of statistical physics.” (Peter E. Kloeden, SIAM Review, Vol. 56 (4), December, 2014)

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.08.2015

Abbildungen

XIII, 43 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

280

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Gewicht

452 g

Auflage

Softcover reprint of the original 2nd edition 2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-03378-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • A First Glimpse of Stochastic Processes.- A Brief Survey of the Mathematics of Probability Theory.- Diffusion Processes.- Beyond the Central Limit Theorem: Lévy Distributions.- Modeling the Financial Market.- Stable Distributions Revisited.- Hyperspherical Polar Coordinates.- The Weierstrass Random Walk Revisited.- The Exponentially Truncated Lévy Flight.- Put–Call Parity.- Geometric Brownian Motion.