Stochastic Partial Differential Equations A Modeling, White Noise Functional Approach
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Sprache:Englisch
80,24 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
01.12.2009
Verlag
Springer New YorkSeitenzahl
304 (Printausgabe)
Dateigröße
3778 KB
Auflage
Second Edition 2010
Sprache
Englisch
EAN
9780387894881
The first edition of Stochastic Partial Differential Equations: A Modeling, White Noise Functional Approach, gave a comprehensive introduction to SPDEs. In this, the second edition, the authors build on the theory of SPDEs driven by space-time Brownian motion, or more generally, space-time Lévy process noise. Applications of the theory are emphasized throughout. The stochastic pressure equation for fluid flow in porous media is treated, as are applications to finance.
Graduate students in pure and applied mathematics as well as researchers in SPDEs, physics, and engineering will find this introduction indispensible. Useful exercises are collected at the end of each chapter.
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