Risk Estimation on High Frequency Financial Data Empirical Analysis of the DAX 30
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Sprache:Englisch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
07.04.2015
Abbildungen
XI, 12 illus., schwarz-weiss Illustrationen
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbHSeitenzahl
70
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,6 cm
Gewicht
122 g
Auflage
2015
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-658-09388-4
By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the
statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.
statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.
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