Produktbild: Fixed Income Modelling P

Fixed Income Modelling P

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.01.2016

Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

574

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/3,1 cm

Gewicht

856 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-871644-0

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Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.01.2016

Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

574

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/3,1 cm

Gewicht

856 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-871644-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Fixed Income Modelling P
    • Preface

    • 1: Introduction and overview

    • 2: Extracting Yield Curves from Bond Prices

    • 3: Stochastic Processes and Stochastic Calculus

    • 4: A Review of General Asset Pricing Theory

    • 5: The Economics of the Term Structure of Interest Rates

    • 6: Fixed Income Securities

    • 7: One-factor Diffusion Models

    • 8: Multi-factor Diffusion Models

    • 9: Calibration of Diffusion Models

    • 10: Heath-Jarrow-Morton Models

    • 11: Market models

    • 12: The Measurement and Management of Interest Rate Risk

    • 13: Defaultable Bonds and Credit Derivatives

    • 14: Mortgages and Mortgage-backed Securities

    • 15: Stock and Currency Derivatives when Interest Rates are Stochastic

    • 16: Numerical Techniques

    • Appendix: Results on the Lognormal Distribution