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Principles of Financial Economics

89,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

26.02.2016

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

370

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/2,1 cm

Gewicht

640 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-67302-1

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

26.02.2016

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

370

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/2,1 cm

Gewicht

640 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-67302-1

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Preface; Part I. Equilibrium and Arbitrage: 1. Equilibrium in security markets; 2. Linear pricing; 3. Arbitrage and positive pricing; Part II. Valuation: 4. Valuation; 5. State prices and risk-neutral probabilities; Part III. Portfolio Restrictions: 6. Portfolio restrictions; 7. Valuation under portfolio restrictions; Part IV. Risk: 8. Expected utility; 9. Risk aversion; 10. Risk; Part V. Optimal Portfolios: 11. Optimal portfolios with one risky security; 12. Comparative statics of optimal portfolios; 13. Optimal portfolios with several risky securities; Part VI. Equilibrium Prices and Allocations: 14. Consumption-based security pricing; 15. Complete markets and Pareto-optimal allocations of risk; 16. Optimality in incomplete markets; Part VII. Mean-Variance Analysis: 17. The expectations and pricing kernels; 18. The mean-variance frontier payoffs; 19. Capital asset pricing model; 20. Factor pricing; Part VIII. Multidate Security Markets: 21. Equilibrium in multidate security markets; 22. Multidate arbitrage and positivity; 23. Dynamically complete markets; 24. Valuation; Part IX. Martingale Property of Security Prices: 25. Event prices, risk-neutral probabilities, and the pricing kernel; 26. Martingale property of gains; 27. Conditional consumption-based security pricing; 28. Conditional beta pricing and the CAPM; Part X. Infinite-Time Security Markets: 29. Equilibrium in infinite-time security markets; 30. Arbitrage, valuation, and price bubbles; 31. Arrow-Debreu equilibrium in infinite time.