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Band 55

High Dimensional Probability III

Aus der Reihe Progress in Probability

97,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

23.10.2012

Abbildungen

VIII, 346 p.

Herausgeber

Joergen Hoffmann-Joergensen + weitere

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

346

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

546 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-9423-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

23.10.2012

Abbildungen

VIII, 346 p.

Herausgeber

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

346

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

546 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-9423-4

Herstelleradresse

Springer Nature c/o IBS
Benzstrasse 21
48619 Heek
DE

Email: Tanja.Keller@springer.com

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  • I. Measures on General Spaces and Inequalities.- Stochastic inequalities and perfect independence.- Prokhorov-LeCam-Varadarajan’s compactness criteria for vector measures on metric spaces.- On measures in locally convex spaces.- II. Gaussian Processes.- Karhunen-Loeve expansions for weighted Wiener processes and Brownian bridges via Bessel functions.- Extension du thèoréme de Cameron-Martin aux translations aleatoires. II. Intègrabilitè des densitès.- III. Limit Theorems.- Rates of convergence for Lèvy’s modulus of continuity and Hinchin’s law of the iterated logarithm.- On the limit set in the law of the iterated logarithm for U-statistics of order two.- Perturbation approach applied to the asymptotic study of random operators.- A uniform functional law of the logarithm for a local Gaussian process.- Strong limit theorems for mixing random variables with values in Hilbert space and their applications.- IV. Local Times.- Local time-space calculus and extensions of Ito’s formula.- Local times on curves and surfaces.- V. Large, Small Deviations.- Large deviations of empirical processes.- Small deviation estimates for some additive processes.- VI. Density Estimation.- Convergence in distribution of self-normalized sup-norms of kernel density estimators.- Estimates of the rate of approximation in the CLT for L1-norm of density estimators.- VII. Statistics via Empirical Process Theory.- Statistical nearly universal Glivenko-Cantelli classes.- Smoothed empirical processes and the bootstrap.- A note on the asymptotic distribution of Berk-Jones type statistics under the null hypothesis.- A note on the smoothed bootstrap.