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Produktbild: Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
Band 29

Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE

Aus der Reihe Fields Institute Monographs

117,69 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

Kopierschutz

Nein

Family Sharing

Nein

Text-to-Speech

Nein

Erscheinungsdatum

25.09.2012

Verlag

Springer New York

Seitenzahl

214 (Printausgabe)

Dateigröße

2039 KB

Sprache

Englisch

EAN

9781461442868

Beschreibung

Rezension

“This is an excellent book on the topic of Stochastic Control Problems (SCP). The author transformed his notes for a graduate course at the Field Institute into a volume that will serve also as a good reference in the area. … The author has chosen the framework of diffusions, which makes the exposition more friendly and accessible to a larger audience, in particular for those who want to learn this topic.” (Jaime San Martín, Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 54 (2), April, 2017)

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PDF

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Barrierefreiheit
  • keine Information zur Barrierefreiheit bekannt

Erscheinungsdatum

25.09.2012

Verlag

Springer New York

Seitenzahl

214 (Printausgabe)

Dateigröße

2039 KB

Sprache

Englisch

EAN

9781461442868

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  • Produktbild: Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
  • Preface.- 1. Conditional Expectation and Linear Parabolic PDEs.- 2. Stochastic Control and Dynamic Programming.- 3. Optimal Stopping and Dynamic Programming.- 4. Solving Control Problems by Verification.- 5. Introduction to Viscosity Solutions.- 6. Dynamic Programming Equation in the Viscosity Sense.- 7. Stochastic Target Problems.- 8. Second Order Stochastic Target Problems.- 9. Backward SDEs and Stochastic Control.- 10. Quadratic Backward SDEs.- 11. Probabilistic Numerical Methods for Nonlinear PDEs.- 12. Introduction to Finite Differences Methods.- References.