Kreditportfoliomodelle - "Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung"
-
- Taschenbuch
- eBook ausgewählt
-
Form:Einzelkauf Download
-
Sprache:Deutsch
16,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
31.10.2007
Verlag
GRINSeitenzahl
35 (Printausgabe)
Dateigröße
513 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783638846202
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Bayreuth, Veranstaltung: Seminar zur Speziellen Betriebswirtschaftslehre: Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach Jahren der Dominanz des Marktrisikos in der finanzwissenschaftlichen Diskussion rückt nun zunehmend die Messung und Steuerung des Kreditrisikos in den Fokus der Betrachtungen. Dieser Wandel im Risikomanagement wurde insbesondere im Hinblick auf die weltweit zu beobachtende Zunahme der Unternehmensinsolvenzen notwendig. Der Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, Wolfgang Artopoeus, ist der Meinung, dass bis zum heutigen Tag überhöhte Kreditrisiken die weitaus häufigste Ursache existenzbedrohlicher Schwierigkeiten von Banken und Auslöser von Krisen ganzer Banksysteme sind. Darüber hinaus sind Bankkrisen neben Ausfällen bei Großkrediten vor allem auf ein unzureichendes Management der Klumpenrisiken im Kreditportfolio zurückzuführen. Zu diesem Zweck haben einige international tätige Großbanken in den letzten Jahren stochastische Portfoliomodelle des Kreditrisikos entwickelt, die - analog zu den bereits etablierten internen Modellen zur Messung von Marktpreisrisiken - der Steuerung von Kreditportfolios dienen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Analyse von Kreditportfoliomodellen zur Eignung des Managements von Kreditrisiken.
Einleitend bedarf es einer Erörterung der Grundlagen zur Kreditportfoliosteuerung. Dabei handelt es sich vor allem um die Abgrenzung der beiden Termini "erwarteter Verlust" und "unerwarteter Verlust" sowie um deren Quantifizierung.
Grundlage des Hauptteils bildet die strukturelle Einordnung der Kreditportfoliomodelle. Darauf aufbauend folgt die Veranschaulichung der fundamentalen Funktionsweisen von zwei wichtigen Modellen, nämlich CreditMetricsTM und CreditRisk+TM, welche die Basis für einen Vergleich aus Sicht der Anwender liefert. Im Anschluss werden die Schwächen bezüglich der Regulierung von Kreditrisiken diskutiert. Ein fundierter Überblick der zentralen Ergebnisse sowie ein Ausblick über die Zulassung von Kreditportfoliomodellen zu regulatorischen Zwecken runden die Arbeit ab.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Analyse von Kreditportfoliomodellen zur Eignung des Managements von Kreditrisiken.
Einleitend bedarf es einer Erörterung der Grundlagen zur Kreditportfoliosteuerung. Dabei handelt es sich vor allem um die Abgrenzung der beiden Termini "erwarteter Verlust" und "unerwarteter Verlust" sowie um deren Quantifizierung.
Grundlage des Hauptteils bildet die strukturelle Einordnung der Kreditportfoliomodelle. Darauf aufbauend folgt die Veranschaulichung der fundamentalen Funktionsweisen von zwei wichtigen Modellen, nämlich CreditMetricsTM und CreditRisk+TM, welche die Basis für einen Vergleich aus Sicht der Anwender liefert. Im Anschluss werden die Schwächen bezüglich der Regulierung von Kreditrisiken diskutiert. Ein fundierter Überblick der zentralen Ergebnisse sowie ein Ausblick über die Zulassung von Kreditportfoliomodellen zu regulatorischen Zwecken runden die Arbeit ab.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice