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Produktbild: New Directions in Time Series Analysis
Band 46

New Directions in Time Series Analysis Part II

Aus der Reihe The IMA Volumes in Mathematics and its Applications

97,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2011

Abbildungen

XVIII, 382 p.

Herausgeber

David Brillinger + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

382

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,2 cm

Gewicht

610 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1993

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4613-9298-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2011

Abbildungen

XVIII, 382 p.

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

382

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,2 cm

Gewicht

610 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1993

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4613-9298-9

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: New Directions in Time Series Analysis
  • Recent developments in location estimation and regression for long-memory processes.- Phase-transition in statistical physical models with discrete and continuous symmetries.- Identification of linear systems from noisy data.- Unit roots in U.S. macroeconomic time series: A survey of classical and Bayesian perspectives.- A nonparametric approach to nonlinear time series analysis: Estimation and simulation.- Asymptotics of predictive stochastic complexity.- Smoothness priors.- An extension of quadrature-based methods for solving Euler conditions.- Long memory shot noises and limit theorems with application to Burgers’ equation.- On approximate modeling of linear Gaussian processes.- On the identification and prediction of nonlinear models.- Identification of stochastic time-varying parameters.- Convergence of Aström-Wittenmark’s self-tuning regulator and related topics.- On the closure of several sets of ARMA and linear state space models with a given structure.- Weak convergence to self-affine processes in dynamical systems.- Recursive estimation in ARMAX models.- On adaptive stabilization and ergodic behaviour of systems with Jump-Markov parameters via nonlinear filtering.- The convergence of output error recursions in infinite order moving average noise.- Linear models with long-range dependence and with finite or infinite variance.- Posterior analysis of possibly integrated time series with an application to real GNP.- On network structure function computations.- Asymptotic properties of estimates in incorrect ARMA models for long-memory time series.