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Band 303

Empirical Modeling of Exchange Rate Dynamics

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.03.1988

Abbildungen

VII, 143 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

143

Maße (L/B/H)

24,4/17/0,9 cm

Gewicht

289 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-18966-4

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.03.1988

Abbildungen

VII, 143 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

143

Maße (L/B/H)

24,4/17/0,9 cm

Gewicht

289 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-18966-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • 1 Introduction.- 2 Conditional Heteroskedasticity In Economic Time Series.- 2.1) Introduction and Summary.- 2.2) Autoregressive Conditionally Heteroskedastic Processes.- 2.3) Temporal Aggregation of ARCH Processes.- 2.4) Estimation and Hypothesis Testing.- 2.5) The Asymptotic Distributions of Some Common Serial Correlation Test Statistics in the Presence of ARCH.- 2.6) Concluding Remarks.- 3 Weekly Univariate Nominal Exchange Rate Fluctuations.- 3.1) Introduction.- 3.2) Moving Sample Moments as Volatility Measures.- 3.3) The Data.- 3.4) Model Formulation.- 3.5) Empirical Results.- 3.6) Conclusions.- Appendix to Chapter 3 Testing For Unit Roots.- 4 Monthly Univariate Nominal Exchange Rate Fluctuations.- 4.1) Introduction.- 4.2) Empirical Analysis.- 4.3) Comparison With Some Well-Known Results From Finance.- 4.4) Concluding Remarks.- 5 Real Exchange Rate Movements.- 5.1) Introduction.- 5.2) Forms of Purchasing Power Parity.- 5.3) The Relationship Between the Three Key Parity Conditions.- 5.4) On The Stochastic Behavior of Deviations From PPP.- 5.5) Empirical Analysis.- 5.6) Conclusions.- References.