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Band 220

Notes on Economic Time Series Analysis: System Theoretic Perspectives

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.10.1983

Abbildungen

IX, 249 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

249

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,5 cm

Gewicht

468 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1983

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-12696-6

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.10.1983

Abbildungen

IX, 249 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

249

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,5 cm

Gewicht

468 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1983

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-12696-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Introduction.- 2 The Notion of State.- 3 Time-invariant Linear Dynamics.- 3.1 Continuous time systems.- 3.2 Inverse systems.- 3.3 Discrete-time sequences.- 4 Time Series Representation.- 5 Equivalence of ARMA and State Space Models.- 5.1 AR models.- 5.2 MA models.- 5.3 ARMA models.- Examples.- 6 Decomposition of Data into Cyclical and Growth Components.- 6.1 Reference paths and variational dynamic models.- 6.2 Log-linear models as variational models.- 7 Prediction of Time Series.- 7.1 Prediction space.- 7.2 Equivalence.- 7.3 Cholesky decomposition and innovations.- 8 Spectrum and Covariances.- 8.1 Covariance and spectrum.- 8.2 Spectral factorization.- 8.3 Computational aspects.- Sample covariance Matrices.- Example.- 9 Estimation of System Matrices: Initial Phase.- 9.1 System matrices.- 9.2 Approximate model.- 9.3 Rank determination of Hankel matrices: singular value decomposition theorem.- 9.4 Internally balanced model.- example.- 9.5 Inference about the model order.- 9.6 Choices of basis vectors.- 9.7 State space model.- 9.8 ARMA (input-output) model.- 9.9 Canonical correlation.- 10 Innovation Processes.- 10.1 Orthogonal projection.- 10.2 Kaiman filters.- 10.3 Innovation model.- 10.4 Output statistics Kaiman filter.- 10.5 Spectral factorization.- 11 Time Series from Intertemporal Optimization.- 11.1 Example: dynamic resource allocation problem.- 11.2 Quadratic regulation problems.- 11.3 Parametric analysis of optimal solutions.- 12 Identification.- 12.1 Closed-loop systems.- 12.2 Identifiability of a closed-loop system.- 13 Time Series from Rational Expectations Models 140.- 13.1 Moving Average processes.- 13.2 Autoregressive processes.- 13.3 ARMA models.- 13.4 Examples.- 14 Numerical Examples.- Mathematical Appendices.- References.