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Band 313

Sequential Binary Investment Decisions A Bayesian Approach

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

97,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.07.1988

Abbildungen

VI, 156 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

156

Maße (L/B/H)

24,4/17/1 cm

Gewicht

302 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-50034-6

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.07.1988

Abbildungen

VI, 156 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

156

Maße (L/B/H)

24,4/17/1 cm

Gewicht

302 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1988

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-50034-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • 1. Introduction.- 1.1 Uncertainty and Risk Aversion.- 1.2 Methods and Organization.- 2. The Monotonicity of Transition Probabilities.- 2.1 Sufficient Statistics.- 2.2 Posterior Distributions and Transition Probabilities.- 3. Dynamic Portfolio Models under Uncertainty.- 3.1 Classic Dynamic Portfolio Models.- 3.2 Binary Dynamic Portfolio Models under Uncertainty.- 4. The Optimal Timing of Investment.- 4.1 Investment Decisions and the Economic Life of Projects.- 4.2 A Deterministic Model in Continuous Time.- 4.3 Investment Models under Conditions of Risk.- 4.4 Investment Models under Conditions of Uncertainty.- 5. Concluding Remarks.- References.