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Martingale in diskreter Zeit Theorie und Anwendungen

Aus der Reihe Masterclass

44,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.2012

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

452

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

703 g

Auflage

2013

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-29960-5

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.2012

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

452

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

703 g

Auflage

2013

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-29960-5

Herstelleradresse

Spektrum-Akademischer Vlg
Slevogtstraße 3-5
69126 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Martingale, h-Transformierte und quadratische Charakteristik.-Stoppzeiten und lokale Ungleichungen für Martingale.- Martingalkonvergenz und SLLN, CLT und LIL.- Markov-Prozesse, Martingale und optimales Stoppen.- Maßwechsel und optionale Zerlegung für universelle Supermartingale.- Optionspreistheorie.- Verzweigungsprozesse.- Invarianz, Austauschbarkeit und U-Statistiken.- Stochastische Approximation .- Unbedingte Martingalkonvergenz und unbedingte Basen.- A.1 Netze.- A.2 Lp-Räume und gleichgradige Integrierbarkeit.- A.3 Bedingte Erwartungswerte.- A.4 Bedingte Verteilungen.- A.5 Lebesgue-Zerlegung und Satz von Chung und Fuchs​.