Machine Learning for Financial Time Series Identifying Prediction Patterns in Financial Time Series Using a Genetic Algorithm
-
- Englisch ausgewählt
31,99 €
UVP
36,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Lieferung nach Hause
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
08.05.2012
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
76
Maße (L/B/H)
22/15/0,6 cm
Gewicht
131 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-639-40230-8
This work presents a framework based on a self-learning genetic algorithm for discovering prediction patterns in financial time series. By modifying a complex mathematical algorithm for evolutionary optimization in a manner more suitable for financial time series, specifics typical to asset trading were taken into account and were reflected in the solution set. In-sample the genetic algorithm was able to successfully find prediction rules allowing for the creation of successful, feasible and robust trading strategies with high performance. In order to justify the in-sample performance, the prediction patterns were tested on an out-of -sample time period : the results confirmed the ability of the genetic algorithm to find prediction patterns with robust performance. The proposed framework shows great potential when working with high dimensional search spaces and in finding non-linear dependencies in financial data.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice