Quantitative Assessment of Securitisation Deals
Aus der Reihe
SpringerBriefs in Finance
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Englisch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
06.09.2012
Abbildungen
XXI, 32 illus., 28 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
112
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/0,8 cm
Gewicht
226 g
Auflage
2013
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-642-29720-5
The book draws on current research on model risk and parameter sensitivity of securitisation ratings. It provides practical ideas and tools that can facilitate a more informed usage of securitisation ratings. We show how global sensitivity analysis techniques can be used to better analyse and to enhance the understanding of the uncertainties inherent in ratings due to uncertainty in the input parameters. The text introduces a novel global rating approach that takes the uncertainty in the ratings into account when assigning ratings to securitisation products. The book also covers new prepayment and default models that overcome flaws in current models.
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