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Financial Derivatives Modeling

49,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.08.2011

Abbildungen

XI, 319 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

319

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,3 cm

Gewicht

664 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-22154-5

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Erscheinungsdatum

26.08.2011

Abbildungen

XI, 319 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

319

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,3 cm

Gewicht

664 g

Auflage

2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-22154-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • Derivatives Pricing Basics: Pricing by Replication.- Static Replication.- Dynamic Replication.- Derivatives Modeling in Practice.- Skew and Smile Techniques: Continuous Stochastic Processes.- Local Volatility Models.- Stochastic Volatility Models.- Lévy Models.- Exotic Derivatives: Path-Dependent Derivatives.- High-Dimensional Derivatives.- Asset Class Specific Modeling: - Equities.- Commodities.- Interest Rates.- Foreign Exchange.- Mathematical Preliminaries.