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Value at Risk für Kreditinstitute Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials

69,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.02.1999

Abbildungen

XXXIII, 494 S. 6 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

494

Maße (L/B/H)

21/14,8/2,9 cm

Gewicht

680 g

Auflage

1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6763-1

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.02.1999

Abbildungen

XXXIII, 494 S. 6 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

494

Maße (L/B/H)

21/14,8/2,9 cm

Gewicht

680 g

Auflage

1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6763-1

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

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  • 1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk.- 3 Systematisierung und Vergleich Verschiedener Value-at-Risk-Ansätze.- 4 Diskussion der Normal Verteilungsannahme und Ausgewählter Alternativer Modellierungsmöglichkeiten.- 5 Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene.- 6 Abschliessende Bewertung des Value-at-Risk-Konzeptes im Hinblick auf Seine Steuerungsadäquanz.- Anhangsverzeichnis.