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Produktbild: Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Band 18

Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series

Aus der Reihe Volkswirtschaftliche Analysen

33,75 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.04.2011

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

102

Maße (B/H)

14,8/21 cm

Gewicht

150 g

Auflage

1

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-631-60673-5

Beschreibung

Rezension

«[...] I find that the essential concept of multifractality is explained rather well given the length of the book. The book is written in an understandable way and is easy to read. Therefore, I find the book a very well realized introduction to MMF, espacially MRW. As a result, it is highly recommendable as introductory literature for any reader with interest in this research field.» (Vahidin Jeleskovic, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 232, 2012/6)

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.04.2011

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

102

Maße (B/H)

14,8/21 cm

Gewicht

150 g

Auflage

1

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-631-60673-5

EU-Ansprechpartner

Kolibri 360 GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
DE
produktsicherheit@kolibri360.de

Herstelleradresse

Peter Lang
Avenue du Théâtre 7
1005 Lausanne
CH
orders@peterlang.com

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  • Produktbild: Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
  • Contents: Financial econometrics – Multifractal volatility – Multifractal Random Walk – GMM estimation – Monte Carlo simulation study – Multifractality test – Empirical analysis of international stock index data – Financial markets efficiency – HAC estimation – Stylized facts of financial time series – Fat-tailed distribution – Scale invariance – MATLAB.