Gutscheinbedingungen

**Gültig bis 10.06.2026 / Gültig für gebrauchte Bücher / Mindestbestellwert 20,00 € / Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein / Online auf www.bücher.de.de / Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen / Nur einmal pro Einkauf einlösbar / Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet / Keine Barauszahlung / Nicht gültig für Versandkosten und Services

  • Produktbild: Stochastic Finance
  • Produktbild: Stochastic Finance
- 12%

Stochastic Finance

12% sparen

93,99 € UVP 106,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.10.2010

Herausgeber

Albert N. Shiryaev + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

364

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,1 cm

Gewicht

575 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4419-3932-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.10.2010

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

364

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,1 cm

Gewicht

575 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4419-3932-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

  • Produktbild: Stochastic Finance
  • Produktbild: Stochastic Finance
  • Preface PART I. PLENARY AND INVITED LECTURES 1. How Often to Sample a Continuous-Time Process in the Presence of Market Microstructure Noise (Yacine Aït-Sahalia, Per A. Mykland, Lan Zhang) 2. Multipower Variation and Stochastic Volatility (Ole E. Barndorff-Nielsen, Neil Shephard) 3. Completeness of a General Semimartingale Market under Constrained Trading (Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski) 4. Extremal behavior of stochastic volatility models (Vicky Fasen, Claudia Klüppelberg, Alexander Lindner) 5. Capital Asset Pricing for Markets with Intensity Based Jumps (Eckhard Platen) 6. Mortgage Valuation and Optimal Refinancing (Stanley R. Pliska) 7. Computing efficient hedging strategies in discontinuous market models (Wolfgang J.Runggaldier, Sara Di Emidio) 8. A Downside Risk Analysis based on Financial Index Tracking Models (Lian Yu, Shuzhong Zhang, Xun Yu Zhou) PART II. CONTRIBUTED TALKS 9. Modelling electricity prices by the potential jump-diffusion (Svetlana Borovkova, Ferry Jaya Permana) 10. Finite dimensional Markovian realizations for forward price term structure models (Raquel M. Gaspa) 11. Good Portfolio Strategies under Transaction Costs: A Renewal Theoretic Approach (Albrecht Irle, Jörn Sass) 12. Power and Multipower Variation: inference for high frequency data (Jeannette H.C. Woerner)