KI-Beratung Beta
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig vom 05.10.2026 bis 07.10.2026 | Gültig für nicht preisgebundene fremdsprachige Bücher | Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein | Online auf www.bücher.de einlösbar | Click & Collect nur mit Online-Zahlung (Paypal/Kreditkarte) vorab | Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen | Nur einmal pro Einkauf einlösbar | Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet | Keine Barauszahlung | Nicht gültig für Versandkosten und Services
  • Produktbild: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
  • Produktbild: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Aus der Reihe Springer Finance

51,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.11.2010

Abbildungen

XII, 142 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

142

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/0,9 cm

Gewicht

248 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-07783-8

Beschreibung

Rezension

From the reviews:



"The book under review is on the applications of the Malliavin calculus to financial mathematics. … The authors have written a short book introducing the reader efficiently to the key points of the Malliavin calculus in mathematical finance. … Also the list of references is comprehensive and updated, and gives a clear picture of the activity and relevance of this approach to many financial problems. … This book is recommended to all researchers in mathematical finance." (MathSciNet, February, 2007)

"The book under review is on the applications of the Malliavin calculus to financial mathematics. … The compact form is to the advantage of the reader, who is led to the applications rather quickly. … This book is recommended to all researchers in mathematical finance. It shows how advanced mathematics can play an important role in solving practical financial problems as well as developing new understanding and concepts." (Fred Espen Benth, Mathematical Reviews, Issue 2007 b)

"The book under review demonstrates the power and versatility of the Malliavin calculus in a variety of problems arising in Mathematical Finance. Despite being mathematically demanding, it is directed not only towards researchers in mathematics, but also to practitioners … . The book will certainly address in the first place researchers in mathematical finance. It can however be recommended to a much wider public in mathematics beyond probability … ." (Peter Imkeller, Zentralblatt MATH, Vol. 1124 (1), 2008)

"This monograph is devoted to an updated presentation, in arigorous mathematical framework, of the applications of the stochastic calculus of variations in mathematical finance. ... In conclusion, this book aims to explain the role played by the stochastic calculus of variations in mathematical finance, and it will be useful for researchers working in these fields." (David Nualart, Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 44 (3), July, 2007)

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.11.2010

Abbildungen

XII, 142 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

142

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/0,9 cm

Gewicht

248 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-07783-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
  • Produktbild: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
  • Gaussian Stochastic Calculus of Variations.- Computation of Greeks and Integration by Parts Formulae.- Market Equilibrium and Price-Volatility Feedback Rate.- Multivariate Conditioning and Regularity of Law.- Non-Elliptic Markets and Instability in HJM Models.- Insider Trading.- Asymptotic Expansion and Weak Convergence.- Stochastic Calculus of Variations for Markets with Jumps.