Modelle zur Schätzung der Volatilität Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten. Diss. Mit e. Geleitw. v. Horst Rinne
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
30.10.2000
Abbildungen
XIX, mit 50 Abbildungen 21 cm
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
192
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1,1 cm
Gewicht
335 g
Auflage
2000
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8244-7205-5
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
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