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Die Bewertung von Zinsoptionen

Aus der Reihe Gabler Edition Wissenschaft

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.02.1996

Abbildungen

XVI, 221 S. 3 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

221

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Gewicht

316 g

Auflage

1996

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6227-8

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.02.1996

Abbildungen

XVI, 221 S. 3 Abb.

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

221

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,4 cm

Gewicht

316 g

Auflage

1996

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-6227-8

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Einleitung.- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle.- 2.1 Einführung.- 2.2 Arbitragefreiheit.- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise.- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse.- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur.- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur.- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur.- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur.- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung.- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur.- 4 Analyse der Optionswerte.- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen.- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos.- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze.- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur.- 5.2 Empirische Studie.- 6 Schätzung der Zinsprozesse.- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode.- 6.2 Simulationsstudie.- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses.- 6.4 Empirische Studie.- 7 Zwei-Faktor-Modell.- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze.- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells.- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen.- 8.1 Datenbasis.- 8.2 Bestimmung der Modellwerte.- 8.3 Empirische Ergebnisse.- 9 Zusammenfassung und Ausblicke.