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  • Produktbild: Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter
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Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter

219,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.03.2009

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

572

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,8 cm

Gewicht

1010 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-32196-9

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

10.03.2009

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

572

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,8 cm

Gewicht

1010 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-32196-9

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  • List of figures; Acknowledgement; Preface; Notation and conventions; List of abbreviations; 1. Introduction; 2. Univariate time series models; 3. State space models and the Kalman filter; 4. Estimation, prediction and smoothing for univariate structural time series models; 5. Testing and model selection; 6. Extensions of the univariate model; 7. Explanatory variables; 8. Multivariate models; 9. Continuous time; Appendices; Selected answers to exercises; References; Author index; Subject index.