Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig vom 20.07.2026 bis 22.07.2026 | Gültig für nicht preisgebundene fremdsprachige Bücher | Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein | Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen | Nur einmal pro Einkauf einlösbar | Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet | Keine Barauszahlung | Nicht gültig für Versandkosten und Services
Produktbild: Séminaire de Probabilités XLII
Band 1979

Séminaire de Probabilités XLII

Aus der Reihe Lecture Notes in Mathematics

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.06.2009

Herausgeber

Catherine Donati-Martin + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

449

Maße (L/B/H)

23,5/15,8/2,8 cm

Gewicht

696 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-01762-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.06.2009

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

449

Maße (L/B/H)

23,5/15,8/2,8 cm

Gewicht

696 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-01762-9

Herstelleradresse

Springer Nature Customer Service Center GmbH
Europaplatz 3
69115 Heidelberg
DE
ProductSafety@springernature.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLII
  • Yet another introduction to rough paths.- Monotonicity of the extremal functions for one-dimensional inequalities of logarithmic Sobolev type.- Non-monotone convergence in the quadratic Wasserstein distance.- On the equation = #x002A;.- Shabat polynomials and harmonic measure.- Radial Dunkl Processes Associated with Dihedral Systems.- Matrix Valued Brownian Motion and a Paper by P#x00F3;lya.- On the Laws of First Hitting Times of Points for One-Dimensional Symmetric Stable L#x00E9;vy Processes.- L#x00E9;vy Systems and Time Changes.- Self-Similar Branching Markov Chains.- A Spine Approach to Branching Diffusions with Applications to L-Convergence of Martingales.- Penalisation of the Standard Random Walk by a Function of the One-Sided Maximum, of the Local Time, or of the Duration of the Excursions.- Canonical Representation for Gaussian Processes.- Recognising Whether a Filtration is Brownian: a Case Study.- Markovian properties of the spin-boson model.- Statistical properties of Pauli matrices going through noisy channels.- Erratum to: New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs, in Seminaire XLI.