Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Séminaire de Probabilités XLII
Band 1979

Séminaire de Probabilités XLII

Aus der Reihe Séminaire de Probabilités

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.06.2009

Herausgeber

Catherine Donati-Martin + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

449

Maße (L/B/H)

23,5/15,8/2,8 cm

Gewicht

696 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-01762-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.06.2009

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

449

Maße (L/B/H)

23,5/15,8/2,8 cm

Gewicht

696 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-01762-9

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Email: [email protected]
Url: www.springer.com
Telephone: +49 6221 3454301
Fax: +49 30 8214091

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Séminaire de Probabilités XLII
  • Yet another introduction to rough paths.- Monotonicity of the extremal functions for one-dimensional inequalities of logarithmic Sobolev type.- Non-monotone convergence in the quadratic Wasserstein distance.- On the equation = #x002A;.- Shabat polynomials and harmonic measure.- Radial Dunkl Processes Associated with Dihedral Systems.- Matrix Valued Brownian Motion and a Paper by P#x00F3;lya.- On the Laws of First Hitting Times of Points for One-Dimensional Symmetric Stable L#x00E9;vy Processes.- L#x00E9;vy Systems and Time Changes.- Self-Similar Branching Markov Chains.- A Spine Approach to Branching Diffusions with Applications to L-Convergence of Martingales.- Penalisation of the Standard Random Walk by a Function of the One-Sided Maximum, of the Local Time, or of the Duration of the Excursions.- Canonical Representation for Gaussian Processes.- Recognising Whether a Filtration is Brownian: a Case Study.- Markovian properties of the spin-boson model.- Statistical properties of Pauli matrices going through noisy channels.- Erratum to: New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs, in Seminaire XLI.