Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Rationalisierbare Erwartungen
  • Produktbild: Rationalisierbare Erwartungen
Band 117

Rationalisierbare Erwartungen Eine entscheidungstheoretische Fundierung ökonomischer und spieltheoretischer Gleichgewichtskonzepte

Aus der Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.11.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0888-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.11.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0888-9

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel findest du in
  • Produktbild: Rationalisierbare Erwartungen
  • Produktbild: Rationalisierbare Erwartungen
  • 1 Einleitung.- 2 Rationale Erwartungen.- 2.1 Muths Hypothese ‘rationaler Erwartungen’.- 2.2 Rationale Erwartungen in der Makroökonomik.- 2.2.1 Gleichheit von erwarteter und objektiver Verteilung.- 2.2.2 Gleichheit von individuellen Erwartungen und bedingter objektiver Verteilung.- 2.3 Rationale Erwartungen in der Mikroökonomik.- 2.3.1 Zwei-Perioden-Tauschökonomie mit exogener Unsicherheit.- 2.3.2 Übereinstimmung subjektiver Erwartungen im Arrow-Debreu-Modell.- 2.4 Radners Definition rationaler Erwartungen.- 2.5 Zusammenfassung.- 3 Modell überlappender Generationen.- 3.1 OLG-Modell mit reinem Wertaufbewahrungsmittel ohne exogene Unsicherheit.- 3.2 Gleichgewichte und rationale Erwartungen.- 3.3 Beispiel: CES-Nutzenfunktionen.- 3.4 Multiple Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 3.4.1 Individuelle Erwartungen sind präziser als die Vorhersagen der Theorie.- 3.4.2 Gleichgewichte werden durch Startwerte determiniert.- 3.4.3 Erwartungen verschiedener Wirtschaftssubjekte hängen voneinander ab.- 3.4.4 Informationsannahmen widersprechen Zeitrichtung.- 3.5 Rationalisierbare Punkterwartungen.- 3.6 Rationalisierbare Erwartungen in Form von Wahrscheinlichkeiten.- 3.7 Sunspot-Gleichgewichte und rationalisierbare Erwartungen.- 3.8 Zusammenfassung.- 4 Entscheidungstheoretische Grundlagen: Die Darstellung von Unsicherheit.- 4.1 Punkterwartungen.- 4.2 Wahrscheinlichkeitsmaße.- 4.3 Systeme bedingter Wahrscheinlichkeiten.- 4.4 Maße relativer Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.1 Absolute Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.3 Mögliche und unmögliche Ereignisse.- 4.4.4 Erwartungswert.- 4.4.5 Unabhängigkeit.- 5 Allgemeine Beschreibung eines ökonomischen Systems.- 5.1 Variablen.- 5.2 Notation.- 5.3 Exogene Variablen.- 5.4 Entscheidungsvariablen.- 5.4.1 Zulässige a-priori-Erwartungen.- 5.4.2 Informationen.- 5.4.3 Informationen über realisierte Werte.- 5.4.4 A-posteriori-Erwartungen.- 5.4.5 Entscheidungskorrespondenzen.- 5.5 Andere endogene Variablen.- 5.6 Lösung eines ökonomischen Systems.- 5.6.1 Mögliche gemeinsame Realisationen aller Variablen.- 5.6.2 Kausalität und die Richtung der Zeit.- 5.6.3 Gleichgewichte.- 5.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 5.7.1 Rationale Erwartungen im Sinne von Radner.- 5.7.2 Rationale Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 5.7.3 Eigenschaften rationaler Erwartungen.- 5.7.4 Konsistenz und Information.- 6 Modellierung von Informationen über das ökonomische System und über Erwartungen.- 6.1 Informationen über Variablen, Wertebereiche und Metatheorie.- 6.2 Informationen über mögliche exogene Werte.- 6.3 Informationen über Ergebniskorrespondenzen.- 6.4 Informationen über entscheidungskonsistente Werte.- 6.4.1 Informationen über Entscheidungskorrespondenzen.- 6.4.2 Informationen über Informationskorrespondenzen zu realisierten Werten.- 6.4.3 Informationen über zulässige a-priori-Erwartungen.- 6.5 Verarbeitung der Informationen über das ökonomische System.- 6.6 Informationen über Erwartungen.- 6.7 Verarbeitung der Informationen über Erwartungen.- 6.8 Ökonomisches System mit struktureller Information.- 6.9 Informationen über Informationsstruktur.- 6.9.1 Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.9.2 Verarbeitung der Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.10 Strukturelle Informationskorrespondenzen.- 7 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für nichtstochastische ökonomische Systeme.- 7.1 Darstellung struktureller Informationen durch Konsistenzbedingungen an a-priori-Erwartungen.- 7.2 Keine Information über a-priori-Erwartungen.- 7.2.1 Vollständige Information über das ökonomische System.- 7.2.2 “Curb Sets”.- 7.2.3 Iterativ undominierte Werte.- 7.2.4 Übereinstimmung der Erwartungen mit den Vorhersagen der Theorie.- 7.3 Vollständige Information über das ökonomische System und die a-priori-Erwartungen.- 7.3.1 “Strongly admissible priors”.- 7.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.4.1 Strikte Gleichgewichte.- 7.4.2 Menge der Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.5 Zusammenfassung.- 8 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für stochastische ökonomische Systeme.- 8.1 Informationen über Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.1 Konsistente a-priori-Erwartungen.- 8.1.2 Informationen über Informationskorrespondenzen.- 8.1.3 Informationsverarbeitung.- 8.1.4 Ökonomisches System mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.5 Lösung eines ökonomischen Systems mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.2 Keine Information über Priors oder Wahrscheinlichkeiten.- 8.3 Vollständige Information über Priors.- 8.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Radner.- 8.5 Vollständige Information über Wahrscheinlichkeiten.- 8.6 Vollständige Information über Priors und Wahrscheinlichkeiten.- 8.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 8.8 Zusammenfassung.- 9 Beispiele.- 9.1 Spiel in Normalform.- 9.1.1 Undominierte Strategien.- 9.1.2 Iterativ undominierte und rationalisierbare Strategien.- 9.1.3 Common Knowledge und strukturelle Information.- 9.1.4 “Curb Sets” und “Tight Curb Sets”.- 9.1.5 Nash-Gleichgewichte.- 9.2 Modell überlappender Generationen.- 9.3 Radner-Modell.- 9.4 Zwei-Perioden-Tauschökonomie.- 9.5 Makroökonomisches Modell.- 10 Schlußbemerkungen.- Anhang A. Modell überlappender Generationen: Beweise.- Anhang B. Maße relativer Wahrscheinlichkeiten: Beweise.- Anhang C. Lösung eines ökonomischen Systems: Beweise.- Anhang D. Entscheidungstheoretische Fundierung: Beweise.- Anhang E. Beweise zu Kapitel 9.- Notationstabelle.- Namensregister.