Produktbild: Structured Credit Products

Structured Credit Products Credit Derivatives and Synthetic Securitisation [With CDROM]

Aus der Reihe Wiley Finance

161,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.12.2009

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

300

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,8 cm

Gewicht

1043 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-82413-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.12.2009

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

300

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/3,8 cm

Gewicht

1043 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-82413-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Structured Credit Products
  • Foreword (Professor Darrell Duffie, Stanford University).
     
    Preface.
     
    Acknowledgements.
     
    About the Author.
     
    Prologue: The 2007-2008 credit and liquidity crunch: Impact on structured credit markets.
     
    PART I: Credit risk and credit derivative instruments.
     
    CHAPTER 1: Credit risk.
     
    CHAPTER 2: Credit derivatives I: Unfunded instruments.
     
    CHAPTER 3: Credit derivatives II: Funded instruments.
     
    CHAPTER 4: Credit analysis and relative value measurement.
     
    CHAPTER 5: Credit derivatives III: Applications.
     
    CHAPTER 6: Credit derivatives pricing and valuation.
     
    CHAPTER 7: Credit default swap pricing.
     
    CHAPTER 8: The asset swap--credit default swap basis I: The asset swap pricing of credit default swaps.
     
    CHAPTER 9: The credit default swap basis II: Analysing the relationship between cash and synthetic markets.
     
    CHAPTER 10: Trading the credit default swap basis: Illustrating positive and negative basis arbitrage trades.
     
    CHAPTER 11: Syndicated loans, loan-only credit default swaps and CDS legal documentation.
     
    PART II: Structured credit products and synthetic securitisation.
     
    CHAPTER 12: An introduction to securitisation.
     
    CHAPTER 13: Synthetic collateralised debt obligations.
     
    CHAPTER 14: CDO valuation and cash flow waterfall models.
     
    CHAPTER 15: Synthetic conduits and credit derivative funding structures.
     
    PART III: CD-R.
     
    CHAPTER 16: Files on the accompanying CD-R.
     
    Contributing authors.
     
    Afterword: Econometrics, finance and football . . . .
     
    Glossary.
     
    Index.