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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance

106,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.05.2011

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

590 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-77965-4

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.05.2011

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

590 g

Sprache

Englisch

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978-0-521-77965-4

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  • 1. Introduction; 2. Some concepts in time series analysis; 3. Regime-switching models for returns; 4. Regime-switching models for volatility; 5. Artificial neural networks for returns; 6. Conclusion.