Understanding Market, Credit, and Operational Risk The Value at Risk Approach
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
30.12.2003
Verlag
WileySeitenzahl
312
Maße (L/B/H)
24/16,1/2,1 cm
Gewicht
608 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-631-22709-0
A step-by-step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk.
The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies. Explaining the logic behind the economics and statistics, this technically sophisticated yet intuitive text should be an essential resource for all readers operating in a world of risk.
- Applies the Value at Risk approach to market, credit, and operational risk measurement.
- Illustrates models with real-world case studies.
- Features coverage of BIS bank capital requirements.
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