Produktbild: Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Aus der Reihe Wiley Finance Series

75,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.06.2007

Abbildungen

2nd ed. XXIV, w. Illustrationen 25 cm

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

695

Maße (L/B/H)

25,3/19,2/4,3 cm

Gewicht

1386 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-31958-1

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.06.2007

Abbildungen

2nd ed. XXIV, w. Illustrationen 25 cm

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

695

Maße (L/B/H)

25,3/19,2/4,3 cm

Gewicht

1386 g

Auflage

2. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-31958-1

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: [email protected]

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

Die Leseprobe wird geladen.
  • Produktbild: Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
  • Preface.
     
    1 Products and Markets: Equities, Commodities, Exchange Rates, Forwards and Futures.
     
    2 Derivatives.
     
    3 The Binomial Model.
     
    4 The Random Behavior of Assets.
     
    5 Elementary Stochastic Calculus.
     
    6 The Black-Scholes Model.
     
    7 Partial Differential Equations.
     
    8 The Black-Scholes Formulæ and the 'Greeks'.
     
    9 Overview of Volatility Modeling.
     
    10 How to Delta Hedge.
     
    11 An Introduction to Exotic and Path-dependent Options.
     
    12 Multi-asset Options.
     
    13 Barrier Options.
     
    14 Fixed-income Products and Analysis: Yield, Duration and Convexity.
     
    15 Swaps.
     
    16 One-factor Interest Rate Modeling.
     
    17 Yield Curve Fitting.
     
    18 Interest Rate Derivatives.
     
    19 The Heath, Jarrow & Morton and Brace, Gatarek & Musiela Models.
     
    20 Investment Lessons from Blackjack and Gambling.
     
    21 Portfolio Management.
     
    22 Value at Risk.
     
    23 Credit Risk.
     
    24 RiskMetrics and CreditMetrics.
     
    25 CrashMetrics.
     
    26 Derivatives **** Ups.
     
    27 Overview of Numerical Methods.
     
    28 Finite-difference Methods for One-factor Models.
    29 Monte Carlo Simulation.
     
    30 Numerical Integration.
     
    A All the Math You Need. . . and No More (An Executive Summary).
     
    B Forecasting the Markets? A Small Digression.
     
    C A Trading Game.
     
    D Contents of CD accompanying Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, second edition.
     
    E What you get if (when) you upgrade to PWOQF2.
     
    Bibliography.
    Index.