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Band 47 - 12%

Dynamic Portfolio Strategies: quantitative methods and empirical rules for incomplete information Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

31.01.2002

Abbildungen

XXVI, 201 p.

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

201

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,7 cm

Gewicht

512 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7923-7648-4

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Erscheinungsdatum

31.01.2002

Abbildungen

XXVI, 201 p.

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Seitenzahl

201

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,7 cm

Gewicht

512 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7923-7648-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • I Background.- 1. Stochastic Market Model.- II Model-free empirical strategies and their evaluation.- 2. Two Empirical Model-Free “Winning” Strategies and Their Statistical Evaluation.- 3. Strategies for Investment in Options.- 4. Continuous-Time Analogs of “Winning” Strategies and Asymptotic Arbitrage.- III Optimal strategies for the diffusion market model with observable parameters.- 5. Optimal Strategies with Direct Observation of Parameters.- 6. Optimal Portfolio Compression.- 7. Maximin Criterion for Observable but Nonpredictable Parameters.- IV Optimal strategies based on historical data for markets with nonobservable parameters.- 8. Strategies Based on Historical Prices and Volume: Existence Result.- 9. Solution for Log and Power Utilities with Historical Prices and Volume.- 10. Solution for General Utilities and Constraints Via Parabolic Equations.- 11. Special Cases and Examples: Replicating with Gap and Goal Achieving.- 12. Unknown Distribution: Maximin Criterion and Duality Approach.- 13. On Replication of Claims.- References.