Stochastic Methods in Finance Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003
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- Englisch ausgewählt
48,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
22.11.2004
Abbildungen
XVI, 312 p.
Herausgeber
Marco Frittelli + weitereVerlag
Springer BerlinSeitenzahl
312
Maße (B/H)
15,5/23,5 cm
Gewicht
500 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-540-22953-7
This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topics are treated in detail: Utility maximization in incomplete markets; the theory of nonlinear expectations and its relationship with the theory of risk measures in a dynamic setting; credit risk modelling; the interplay between finance and insurance; incomplete information in the context of economic equilibrium and insider trading.
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