Levy Processes in Finance Pricing Financial Derivatives
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
24.04.2003
Verlag
John Wiley & Sons IncSeitenzahl
200
Maße (L/B/H)
24/16,1/1,5 cm
Gewicht
472 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-470-85156-2
* Provides an introduction to the use of Lévy processes in finance.
* Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.
* Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.
* Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.
* Avoids unnecessary mathematical formalities.
The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.
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