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Imperfect Information and Investor Heterogeneity in the Bond Market

Aus der Reihe Contributions to Economics

48,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.1999

Abbildungen

VIII, 118 p.

Verlag

Physica

Seitenzahl

118

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/0,8 cm

Gewicht

207 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2000

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1247-3

Beschreibung

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.1999

Abbildungen

VIII, 118 p.

Verlag

Physica

Seitenzahl

118

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/0,8 cm

Gewicht

207 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2000

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1247-3

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1.Imperfect Information and Complete Asset Markets in Continuous Time.- 1.1 Introduction.- 1.2 A Competitive Financial Market with Imperfect.- 1.3 Martingale Representation Theorem for the Innovation Process.- 1.4 The Existence of an Arrow-Debreu Equilibrium, Pareto Efficiency and the Representative Agent.- 1.5 Completeness of the Market and Existence of a Financial Equilibrium.- 1.6 Pricing Redundant Securities and the Term Structure of Interest Rates.- 2. Heterogeneous Time Preferences - The Preferred Habitat Theory Revisited.- 2.1 Modeling Preferred Habitat Time Preferences.- 2.2 A Model with Heterogeneous Time Preferences.- 2.3 Equilibrium.- 2.4 Analysis of the Term Structure.- 2.4.1 Illustration: Logistic Time Preferences.- 2.5 The Demand for Long-Term Bonds.- 3. Imperfect Information: The Term Structure when the Growth Rate is Unknown.- 3.1 The Model.- 3.2 Estimating the Drift.- 3.3 Equilibrium with Perfect and Imperfect Information.- 3.4 The Yield Curve with Normal and Bernoulli Prior Beliefs.- 3.5 General Prior Beliefs.- 4. Bulls and Bears: Heterogeneous Expectations.- 4.1 Setup.- 4.2 Equilibrium.- 4.3 Two Examples.- 4.3.1 Unobservable Constant Drift.- 4.3.2 Stationary Unobservable Drift.- References.- List of Figures.