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Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.
Der Inhalt
Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler
Theoretische Grundlagen von Zeitreihen
Komponentenmodelle
ARMA-Modelle
ARIMA- und SARIMA-Modelle
Volatilitätsmodelle
Der Autor
Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau.
Der Inhalt
Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler
Theoretische Grundlagen von Zeitreihen
Komponentenmodelle
ARMA-Modelle
ARIMA- und SARIMA-Modelle
Volatilitätsmodelle
Der Autor
Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau.
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