Uwe Hassler

eBook, PDF

Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung (eBook, PDF)

Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie

Beschreibung

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Diese elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Der Autor verzichtet weitestgehend auf mathematische Ableitungen und stellt die Konzepte und Techniken anhand anschaulicher Beispiele vor. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Technische Details

• Geräte: PC
• ohne Kopierschutz
• Größe: 2.82MB

Barrierefreiheit

• Text-to-Speech

Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 326
• Erscheinungstermin: 21. September 2007
• Deutsch
• ISBN-13: 9783540735687
• Artikelnr.: 44127590

Rezensionen

Aus den Rezensionen:

"... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen." (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)