Multivariate Zeitreihenanalyse. Box-Jenkins-Methode. Beispiele und Übungen mit SAS (TIME SERIES) (eBook, ePUB)
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Dieses Buch behandelt die multivariate Zeitreihenanalyse unter Verwendung der Box-Jenkins-Methodik. Es beginnt mit einer Erörterung von Interventionsanalysemodellen, die sich aus dem Vorhandensein verschiedener Arten von Ausreißern ableiten: AO, LS, TC und IO. Anschließend werden Transferfunktionsmodelle mit kontinuierlichen Regressoren untersucht. Danach werden multivariate ARIMA-Modelle gemäß der Box-Jenkins-Methodik unter Berücksichtigung der Modelle VAR, VARMA, VBAR, PVAR, SBAR und VARX untersucht. Auch die Kointegration in VAR-Modellen und Vektor-Fehlerkorrekturmodellen wird behande...
Dieses Buch behandelt die multivariate Zeitreihenanalyse unter Verwendung der Box-Jenkins-Methodik. Es beginnt mit einer Erörterung von Interventionsanalysemodellen, die sich aus dem Vorhandensein verschiedener Arten von Ausreißern ableiten: AO, LS, TC und IO. Anschließend werden Transferfunktionsmodelle mit kontinuierlichen Regressoren untersucht. Danach werden multivariate ARIMA-Modelle gemäß der Box-Jenkins-Methodik unter Berücksichtigung der Modelle VAR, VARMA, VBAR, PVAR, SBAR und VARX untersucht. Auch die Kointegration in VAR-Modellen und Vektor-Fehlerkorrekturmodellen wird behandelt. Alle Konzepte werden anhand vollständig implementierter Beispiele und Übungen unter Verwendung der SAS-Software veranschaulicht, die sich gut für die Arbeit mit multivariaten Zeitreihen eignet.
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