
Nikolaus Hautsch
eBook, PDF
Modelling Irregularly Spaced Financial Data (eBook, PDF)
Theory and Practice of Dynamic Duration Models
PAYBACK Punkte
37 °P sammeln!
Nikolaus Hautsch, University of Copenhagen, Denmark
Produktdetails
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- Seitenzahl: 292
- Erscheinungstermin: 7. Januar 2011
- Englisch
- ISBN-13: 9783642170157
- Artikelnr.: 53149798
From the reviews of the first edition:
"This book regards financial point processes. ... Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
"This book regards financial point processes. ... Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für