Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten (eBook, PDF)
Computational Finance
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Im Mittelpunkt des Lehrbuchs stehen die Methoden der Numerik und des Wissenschaftlichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Neben der Modellierung von Standard-Optionen wird die numerische Simulation der Stochastik und die Numerik zu den Black-Scholes-Ansätzen beschrieben. Abbildungen, Übungen und themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben sind unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ abrufbar.
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