Burkhard Disch
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Computing present values by the AGM (eBook, ePUB)

Insurance and the Arithmetic-Geometric-Mean Iteration

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Scientific Essay from the year 2002 in the subject Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting, , language: English, abstract: Summary Subject of this paper is a method for computing present values with the Arithmetic-Geometric-Mean iteration (AGM). The classical integral-fomula for present values - as for-mulated by Reichel [1] - is solved explicitly by approximating the integral using exponential or trigonometric sums. Using the Elliptic-Integral Presentation (first kind), sequences are con-structed which converge with second order accuracy in the case of exponential...

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