Ioannis Karatzas, Steven Shreve

eBook, PDF

Brownian Motion and Stochastic Calculus (eBook, PDF)

Beschreibung

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.

Technische Details

• Geräte: PC
• ohne Kopierschutz
• Größe: 39.64MB

Barrierefreiheit

• Text-to-Speech
• E-Mail des Verlags für Barrierefreiheitsfragen: [e-mail]
• Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
• Bekannt für fehlende wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale

Autor

Ioannis Karatzas, Columbia University, New York, NY, USA / Steven E. Shreve, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA

Produktdetails

• Verlag: Springer New York
• Seitenzahl: 470
• Erscheinungstermin: 27. März 2014
• Englisch
• ISBN-13: 9781461209492
• Artikelnr.: 43986966

Rezensionen

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."-MATHEMATICAL REVIEWS