B. Philipp Kellerhals

eBook, PDF

Asset Pricing (eBook, PDF)

Modeling and Estimation

Beschreibung

Covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. Integrates the latest research and includes a new chapter on financial modeling.

Technische Details

• Geräte: PC
• ohne Kopierschutz
• Größe: 20.61MB

Barrierefreiheit

• Text-to-Speech
• E-Mail des Verlags für Barrierefreiheitsfragen: [e-mail]
• Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
• Bekannt für fehlende wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale

Autor

B.Philipp Kellerhals, Deutscher Investment Trust, Frankfurt am Main

Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 243
• Erscheinungstermin: 2. November 2012
• Englisch
• ISBN-13: 9783540246978
• Artikelnr.: 53289448

Rezensionen

From the reviews of the second edition:

"This book provides a canonical framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data inevitably only available at discrete-time intervals. ... The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in three covered application fields: equities with closed funds, fixed-income products and electricity derivatives." (T. Postelnicu, Zentralblatt MATH, Vol. 1086, 2006)