Vorhersage kurzfristiger Aktienkursrenditen
Entwicklung eines maschinellen Lernverfahrens
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Die Vorhersage von Aktienkursrenditen dient in erster Linie der Generierung von ¿alphä, jener Größe, die die Performance einer Anlage ins Verhältnis zur Benchmark setzt und an dem sich jeder Asset Manager messen lassen muss. Kursveränderungen im Finanzmarkt sind jedoch geprägt durch ein hohes Maß an Zufälligkeit, getrieben von Angebot und Nachfrage und zum Teil ein Spielball politischer Entscheidungen. Eine Vielzahl wechselseitig abhängiger Faktoren, die die kognitiven Fähigkeiten des Menschen überfordern, nimmt Einfluss auf den Kursverlauf. Durch den Einsatz von Informationstechno...
Die Vorhersage von Aktienkursrenditen dient in erster Linie der Generierung von ¿alphä, jener Größe, die die Performance einer Anlage ins Verhältnis zur Benchmark setzt und an dem sich jeder Asset Manager messen lassen muss. Kursveränderungen im Finanzmarkt sind jedoch geprägt durch ein hohes Maß an Zufälligkeit, getrieben von Angebot und Nachfrage und zum Teil ein Spielball politischer Entscheidungen. Eine Vielzahl wechselseitig abhängiger Faktoren, die die kognitiven Fähigkeiten des Menschen überfordern, nimmt Einfluss auf den Kursverlauf. Durch den Einsatz von Informationstechnologie auf den heutigen, leistungsfähigen Rechnern eröffnen sich jedoch neue Möglichkeiten, diese Zusammenhänge abzubilden und Vorhersagen zu tätigen. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, ein ganzheitliches Verfahren zur Prognose von Kursereignissen zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden maschinelle Lernverfahren eingesetzt, um komplexe Zusammenhänge von kursbeeinflussenden Faktoren zu erfassen und Aussagen über zukünftige Kursbewegungen machen zu können. Der Fokus wird auf die Entwicklung von stabilen Klassifikatoren aus u. a. Neuronalen Netzen, Support Vektor Maschinen und Entscheidungsbäumen gelegt und durch einen Meta-Klassifikationsalgorithmus vollendet. Hierfür wird eine große Bandbreite von Kennwerten sowohl aus dem Zeit- als auch aus dem Frequenzbereich erzeugt und durch exogene Größen ergänzt. Schlussendlich wird das Modell in einem Handelssystem getestet, dessen gute Performance den Mehrwert des eingesetzten Verfahrens zur Prädiktion von kurzfristigen Aktienkursrenditen belegt.
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